Algunas distros como Manjaro ya tienen su GRUB con esta opción activa. Estoy ahora en Antergos y vamos a hacerlo editando el archivo:

sudo nano /etc/default/grub

Cambiamos:

GRUB DEFAULT=0

Por:

GRUB DEFAULT=saved

Y descomentamos la linea:

#GRUB SAVEDEFAULT=true

Descomentamos:

GRUB SAVEDEFAULT=true

Y Regeneramos GRUB (Según la distro) En Antergos podemos: